Hft Options Trading

High-Frequency Trading - HFT Qu'est-ce que la négociation à haute fréquence - HFT La négociation à haute fréquence (HFT) est une plate-forme de négociation de programmes qui utilise des ordinateurs puissants pour traiter un grand nombre de commandes à des vitesses très rapides. Il utilise des algorithmes complexes pour analyser de multiples marchés et exécuter des commandes en fonction des conditions du marché. En règle générale, les traders avec les vitesses d'exécution les plus rapides sont plus rentables que les commerçants avec des vitesses d'exécution plus lentes. BREAKING Down Négociation à haute fréquence - HFT Les transactions à haute fréquence sont devenues populaires lorsque les bourses ont commencé à offrir des incitations aux entreprises pour qu'elles ajoutent de la liquidité au marché. Par exemple, la Bourse de New York (NYSE) a un groupe de fournisseurs de liquidité appelé Fournisseurs de liquidités supplémentaires (SLP) qui tente d'ajouter la concurrence et la liquidité pour les devis existants sur l'échange. Comme incitation pour les entreprises, la NYSE paie une taxe ou un rabais pour fournir ladite liquidité. En juillet 2016, le remboursement moyen de la SLP était de 0,0019 pour les titres NYSE et NYSE MKT cotés sur NYSE. Avec des millions de transactions par jour, cela se traduit par une grande quantité de profits. Le SLP a été introduit suite à l'effondrement de Lehman Brothers en 2008, lorsque la liquidité a été une préoccupation majeure pour les investisseurs. Avantages de HFT Le principal avantage de HFT est qu'il a amélioré la liquidité du marché et supprimé écarts de soumission-demande qui auparavant aurait été trop petite. Cela a été testé en ajoutant des frais sur HFT, et en conséquence, les spreads de bid-ask ont ​​augmenté. Une étude a permis d'évaluer comment les écarts entre les cours acheteurs et les acheteurs canadiens ont changé lorsque le gouvernement a imposé des droits sur la TVH, et il a été constaté que les écarts entre les offres et les demandes ont augmenté de 9. Les critiques de HFT HFT sont controversées et ont fait l'objet de critiques sévères. Il a remplacé une grande quantité de courtiers et utilise des modèles mathématiques et des algorithmes pour prendre des décisions, en prenant la décision humaine et l'interaction hors de l'équation. Les décisions se produisent en millisecondes, ce qui pourrait entraîner de grands mouvements du marché sans raison. À titre d'exemple, le 6 mai 2010, le Dow Jones Industrial Average (DJIA) a subi sa plus forte baisse intraday jamais, en baisse de 1 000 points et en baisse de 10 en seulement 20 minutes avant de remonter. Une enquête du gouvernement a blâmé un ordre massif qui a déclenché une vente pour l'accident. Une critique supplémentaire de HFT est elle permet aux grandes entreprises de profiter aux dépens des petits gars, ou les investisseurs institutionnels et de détail. Une autre plainte importante concernant HFT est la liquidité fournie par HFT est la liquidité fantôme, ce qui signifie qu'il fournit de liquidité qui est disponible sur le marché une seconde et allé le suivant, empêchant les commerçants de réellement être en mesure de négocier cette liquidité. Méthodes qui mettent l'accent sur les impôts plutôt que l'apparence des états financiers publics. La comptabilité fiscale est régie. L'effet boomer fait référence à l'influence que le groupe générationnel née entre 1946 et 1964 a sur la plupart des marchés. Une hausse du prix des actions qui se produit souvent dans la semaine entre Noël et New Year039s Day. Il y a de nombreuses explications. Un terme utilisé par John Maynard Keynes utilisé dans un de ses livres d'économie. Dans sa publication de 1936, la théorie générale de l'emploi. Loi qui prévoit un grand nombre de réformes aux lois et aux règlements des régimes de retraite des États-Unis. Cette loi en a fait plusieurs. Une mesure de la part active de la main-d'œuvre d'une économie. Le taux de participation se réfère au nombre de personnes qui sont.